A h-eloszlású osztott késleltetésű modell számítógép-intenzív becslése
Absztrakt
Napjainkban kezd tért hódítani magának egy új irányzat az ökonometria becsléselméletében. Ez az irányzat - valószínűségelméleti alapokról indulva a matematikai statisztika és az ökonometria korábbi fejlődéséhez szükséges, de napjainkra már gyakran a továbbfejlődést gátló túlzott megkötések helyett a mintából kinyerhető információk jobb hasznosítására törekszik. Az irányzat fejlődését elsősorban a számítástechnikai lehetőségek javulása tette lehetővé. Szükségességét egyfelől a nagyobb elméleti igényességre és a nagyobb gyakorlati megalapozottságra törekvés hozta létre, másrészt, hogy egyre gyakrabban ütközött megoldhatatlan problémákba a becslési módszerek fejlődésével a klasszikus becsléselmélet.
A dolgozatban egy ebbe az irányzatba tartozó módszer, a bootstrap-módszer alkalmazását írom le. Minthogy tudomásom szerint Magyarországon elsőként alkalmazok ilyen módszert, az első részben röviden összefoglalom az irányzattal és annak eredményeivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A második rész tartalmazza, az alkalmazás leírását. A h-eloszlású osztott késleltetésű modell igen hasznos eszköze lehet a közgazdaságtanilag is megalapozott ökonometriai kutatásoknak, azonban a vele kapcsolatos becslési problémákat a klasszikus becsléselmélet nem tudta teljesen tisztázni. Most megkíséreltem a számítógép-intenzív becslési módszerek segítéségével javítani a becslés használhatóságát. A harmadik fejezet néhány olyan következtetést tartalmaz, amely az elvégzett kísérletek nyomán érdemel figyelmet.
