Megjegyzések Markowitz portfólió kiválasztási módszerével kapcsolatban

J. KRIENS; J. Th. van LIESHOUT; József VÖRÖS

Megjegyzések Markowitz portfólió kiválasztási módszerével kapcsolatban

Szerzők

J. KRIENS Tilburgi Egyetem, Ökonometria Tanszék
J. Th. van LIESHOUT Tilburgi Egyetem, Ökonometria Tanszék
József VÖRÖS JPTE Közgazdaságtudományi Kar

Absztrakt

A tanulmány a Markowitz-féle kritikus vonal módszer érvényességének bizonyítását adja egy olyan esetre, mely általánosabb a Markowitz által vizsgált problémánál. Ezt követi a Markovitz-féle eset összes hatékony portfoliójának explicit származását pozitív definit kovariancia mátrix esetén. Felhasználva az így nyert kifejezéseket megmutatható, hogy a kritikus vonal a (μ, σ²) síkban egy olyan függvény, mely nem szükségképpen differenciálható.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-12-22

Folyóirat szám

Évf. 22 szám 1-4 (1991): Szigma

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

József VÖRÖS, Zoltán SCHEPP, A hitelportfóliók maximális bedőlési valószínűségének meghatározása I. , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 54 szám 3-4 (2023): Szigma
József VÖRÖS, A termelés dinamikája szervezeti tanulás esetén , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 52 szám 1 (2021): Szigma
József VÖRÖS, Kockázat elutasítás többforrású kockázat esetében , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 32 szám 3-4 (2001): Szigma
József VÖRÖS, Rugalmasság és minőség párhuzamos fejlesztése , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 28 szám 3-4 (1997): Szigma
József VÖRÖS, Optimális ár, minőség és fejlesztési döntések , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 39 szám 3-4 (2008): Szigma
Knut RICHTER, József VÖRÖS, Többszintű termelési-készletezési modellek heurisztikái , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 22 szám 1-4 (1991): Szigma
József VÖRÖS, Szigmától az omegáig , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 51 szám 1 (2020): Szigma
József VÖRÖS, Előszó , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 22 szám 1-4 (1991): Szigma
József VÖRÖS, Degeneráció és szingularitás a pénzbefektetéses analízisben , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 18 szám 3 (1985): Szigma
József VÖRÖS, Pénzbefektetés-kombinációk vizsgálata , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 16 szám 1-2 (1983): Szigma

1 2 > >>