Neurális hálózatok a pénzügyi kockázatmérésben
Kulcsszavak:
neurális háló, várható többletveszteség, pénzügyi modellezésAbsztrakt
A tanulmány célja, hogy bemutasson egy neurális hálóra épülő modellt, amely képes a pénzügyi kockázat mérésére használt várható többletveszteség mutató becslésére. A modell egy többszintű perceptron, amely 100 S&P-500 indexben részt vevő részvény várható többletveszteségének előrejelzését számítja ki. A leírt becslési eljárás a megfelelő modellparaméterek megválaszt ásával pontosabb eredményt ad mind a historikus szimuláción, mind a Monte Carlo-szimulációval kombinált normális eloszláson alapuló eljárásnál.
