CVaR számítás SRA algoritmussal

Absztrakt

A CV aR kockázati mérték egyre nagyobb jelentőségre tesz szert portfóliók kockázatának megítélésekor. A portfolió egészére a CV aR kockázati mérték minimalizálását meg lehet fogalmazni kétlépcsős sztochasztikus feladatként. Az SRA algoritmus egy mostanában kifejlesztett megoldó algoritmus sztochasztikus programozási feladatok optimalizálására. Ebben a cikkben az SRA algoritmussal oldottam meg CV aR kockázati mérték minimalizálást2.