CVaR számítás SRA algoritmussal

Authors

  • Kolos Csaba ÁGOSTON Budapesti Corvinus Egyetem

Abstract

A CV aR kockázati mérték egyre nagyobb jelentőségre tesz szert portfóliók kockázatának megítélésekor. A portfolió egészére a CV aR kockázati mérték minimalizálását meg lehet fogalmazni kétlépcsős sztochasztikus feladatként. Az SRA algoritmus egy mostanában kifejlesztett megoldó algoritmus sztochasztikus programozási feladatok optimalizálására. Ebben a cikkben az SRA algoritmussal oldottam meg CV aR kockázati mérték minimalizálást2.

Downloads

Published

2019-07-25

Issue

Vol. 41 No. 1-2 (2010): Szigma

Section

Cikkek