Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei
- József VARGA, Gábor RAPPAI, Heteroszkedaszticitás és a szisztematikus kockázat hatékony becslése GARCH modell alapján - A magyar részvénypiac elemzése , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 33 szám 3-4 (2002): Szigma
- József VARGA, Fogalmak, módszerek Feltételes követések árazása - kopula módszerek alkalmazása teljes piacokon , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 40 szám 3-4 (2009): Szigma
- József VARGA, Pénz- és tőkepiaci idősorok sztochasztikus volatilitás modelljei , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 32 szám 1-2 (2001): Szigma
- József VARGA, Péter LUKÁCS, Valószínűségeloszlások szélfüggősége, tőzsdeindex portfólió szélsőséges veszteségeinek elemzése kopula alkalmazásával , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 36 szám 1-2 (2005): Szigma
- József VARGA, Előszó , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 35 szám 3-4 (2004): Szigma
- József VARGA, Egy híradástechnikai vállalat programozási modelljének kialakítása , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 2 szám 3 (1969): Szigma
- Thomas LUX, József VARGA, A Pareto hipotézis vizsgálata - értékpapír-piaci hozamok és az extremális hozamok eloszlása , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 27 szám 4 (1996): Szigma
- József VARGA, Autoregresszív folyamatok előrejelzési Bayes módszerrel , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 22 szám 1-4 (1991): Szigma
- József VARGA, Kopulák alkalmazása a pénzügyi kockázat menedzsmentben - matematikai alapok , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 35 szám 3-4 (2004): Szigma
- József VARGA, Könyvekről , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 25 szám 1-2 (1994): Szigma
