Pénz- és tőkepiaci idősorok sztochasztikus volatilitás modelljei

József VARGA

Pénz- és tőkepiaci idősorok sztochasztikus volatilitás modelljei

Szerzők

József VARGA PTE Közgazdaságtudományi Kar

Absztrakt

Ebben a dolgozatban az idősorok sztochasztikus volatilitás modelljeivel kapcsolatos fontosabb fogalmakat foglaljuk össze a teljesség igénye nélkül. Tárgyaljuk az ARCH folyamatok általánosítását, módosított változatait, továbbá foglalkozunk az ARCH folyamatoknak az eszköz értékelési elméletben betöltött szerepével.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-12-19

Folyóirat szám

Évf. 32 szám 1-2 (2001): Szigma

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

József VARGA, Gábor RAPPAI, Heteroszkedaszticitás és a szisztematikus kockázat hatékony becslése GARCH modell alapján - A magyar részvénypiac elemzése , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 33 szám 3-4 (2002): Szigma
József VARGA, Fogalmak, módszerek Feltételes követések árazása - kopula módszerek alkalmazása teljes piacokon , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 40 szám 3-4 (2009): Szigma
Thomas LUX, József VARGA, A Pareto hipotézis vizsgálata - értékpapír-piaci hozamok és az extremális hozamok eloszlása , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 27 szám 4 (1996): Szigma
József VARGA, Péter LUKÁCS, Valószínűségeloszlások szélfüggősége, tőzsdeindex portfólió szélsőséges veszteségeinek elemzése kopula alkalmazásával , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 36 szám 1-2 (2005): Szigma
József VARGA, Kopulák alkalmazása a pénzügyi kockázat menedzsmentben - matematikai alapok , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 35 szám 3-4 (2004): Szigma
József VARGA, Autoregresszív folyamatok előrejelzési Bayes módszerrel , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 22 szám 1-4 (1991): Szigma
József VARGA, Előszó , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 35 szám 3-4 (2004): Szigma
Ferenc KISS, Elemérné KÉRI, Aladár SZABÓ, József VARGA, Tudományos élet , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 3 szám 1 (1970): Szigma
József VARGA, Könyvekről , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 25 szám 1-2 (1994): Szigma
József VARGA, Egy híradástechnikai vállalat programozási modelljének kialakítása , SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat: Évf. 2 szám 3 (1969): Szigma