Pénz- és tőkepiaci idősorok sztochasztikus volatilitás modelljei

József VARGA

Pénz- és tőkepiaci idősorok sztochasztikus volatilitás modelljei

Authors

József VARGA PTE Közgazdaságtudományi Kar

Abstract

Ebben a dolgozatban az idősorok sztochasztikus volatilitás modelljeivel kapcsolatos fontosabb fogalmakat foglaljuk össze a teljesség igénye nélkül. Tárgyaljuk az ARCH folyamatok általánosítását, módosított változatait, továbbá foglalkozunk az ARCH folyamatoknak az eszköz értékelési elméletben betöltött szerepével.

Downloads

PDF (Magyar)

Published

2019-12-19

Issue

Vol. 32 No. 1-2 (2001): Szigma

Section

Cikkek

Most read articles by the same author(s)

József VARGA, Gábor RAPPAI, Heteroszkedaszticitás és a szisztematikus kockázat hatékony becslése GARCH modell alapján - A magyar részvénypiac elemzése , Szigma: Vol. 33 No. 3-4 (2002): Szigma
József VARGA, Fogalmak, módszerek Feltételes követések árazása - kopula módszerek alkalmazása teljes piacokon , Szigma: Vol. 40 No. 3-4 (2009): Szigma
József VARGA, Péter LUKÁCS, Valószínűségeloszlások szélfüggősége, tőzsdeindex portfólió szélsőséges veszteségeinek elemzése kopula alkalmazásával , Szigma: Vol. 36 No. 1-2 (2005): Szigma
Ferenc KISS, Elemérné KÉRI, Aladár SZABÓ, József VARGA, Tudományos élet , Szigma: Vol. 3 No. 1 (1970): Szigma
József VARGA, Előszó , Szigma: Vol. 35 No. 3-4 (2004): Szigma
József VARGA, Egy híradástechnikai vállalat programozási modelljének kialakítása , Szigma: Vol. 2 No. 3 (1969): Szigma
Thomas LUX, József VARGA, A Pareto hipotézis vizsgálata - értékpapír-piaci hozamok és az extremális hozamok eloszlása , Szigma: Vol. 27 No. 4 (1996): Szigma
József VARGA, Autoregresszív folyamatok előrejelzési Bayes módszerrel , Szigma: Vol. 22 No. 1-4 (1991): Szigma
József VARGA, Kopulák alkalmazása a pénzügyi kockázat menedzsmentben - matematikai alapok , Szigma: Vol. 35 No. 3-4 (2004): Szigma
József VARGA, Könyvekről , Szigma: Vol. 25 No. 1-2 (1994): Szigma