Az időben változó paraméterű modellek alkalmazási lehetőségei

Absztrakt

A klasszikus, lineáris, többváltozós regressziós modellek alkalmazásakor feltételezzük, hogy a magyarázó változók átlagos változása a megfigyelési időszak egészében a becsült, konstans paramétereknek megfelelő átlagos változást eredményez a függő változó értékében. Másként megfogalmazva ez azt jelenti, hogy a becsléshez felhasznált mintát generáló gazdasági struktúra változatlanságát, és így a független és függő változók kapcsolatát jellemző paraméterek változatlanságát feltételezzük. Még csak nem is kell nagyon hosszú megfigyelési időszak ahhoz, hogy e feltevés jogosságát megkérdőjelezzük. Például ugyanahhoz a jövedelemváltozáshoz más-más fogyasztás-, beruházás-, vagy készletváltozás tartozhat a tényidőszak különböző időpontjában a szabályozórendszer változása esetén vagy, mert a fogyasztási szokások megváltoztak. A végső, felhasználást befolyásolják az inflációs és konjunktúra várakozások. A különböző ösztönző, korlátozó gazdaságpolitikai intézkedések az egymást követő években különböző mértékben befolyásolják a gazdasági folyamatok alakulását. Tehát sokszor közgazdasági ismereteink alapján a priori elképzelésünk van bizonyos összefüggések intenzitásának módosulásáról azoknál a modelleknél is, amelyek szerkezetét, specifikációját helytállónak, relevánsnak tartjuk.