Néhány megjegyzés a mérési hiba és az identifikáció kérdéséhez panelmodellekben

Szerzők

  • Cheng HSIAO University of Southern California, Department of Economics
  • Grant TAYLOR University of Southern California, Department of Economics
  • Judit NEMÉNYI

Absztrakt

A gazdasági mennyiségeket sokszor hibával mérjük. Továbbá, az alkalmazáskor sok esetben nincs mért megfelelője az elméleti változóknak. Az ezeket formalizáló hiba-a-változókban (error-in-varrables) modellekben a szokásos eljárások egy adott paraméter identifikációjához többlet információt igényelnek, vagy kiegészítő adatok (ismételt mintavétel és/vagy intrumentális változók), vagy további feltevések formájában. (pl. AIGNER et al. (1984)). A panellmodellek esetén azonban a hiba-a-változóban modellek különböző típusai identifikálhatók és becsülhetők külső információ nélkül is. (pl. ASHENFELTER, DEATON és SOLON (1984), GRILICHES és HAUSMAN, (1986)).

 

 

##submission.downloads##

Megjelent

2019-12-22

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek