Paneladatok transzformációja a reziduális változók autokorrelációja esetén
Abstract
A véletlen egyedhatásokat tartalmazó paneladatokon végzett regressziós elemzés során, a véletlen egyedhatások a reziduális változók közötti időbeli (szeriális) korreláció forrásai lehetnek. A korreláció másik forrása az autokorreláció lehet. A cikk a vonatkozó mátrix struktúrák sajátosságait és egy növekedési görbe hatására való kiterjesztést tárgyalja. Azt az esetet is elemzi, amikor a hatások nem véletlenek, hanem rögzítettek vagyis a modell állandó hatású.
