Nagy sztochasztikus mátrixok szubdomináns sajátértéke

Szerzők

  • György MOLNÁR MTA Közgazdaságtudományi Intézet
  • András SIMONOVITS MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Absztrakt

Bródy (1997) cikkét követve, egy olyan lineáris dinamikus rendszert vizsgálunk, amelynek mátrixa nagyméretű, nem-negatív és az egyes elemei eléggé hasonlóak egymáshoz. Bródy azt sejtette, hogy a rendszer konvergenciasebessége - a domináns és a szubdomináns sajátérték hányadosának az abszolút értéke - gyorsan nő a szektorok számával. Ebben a cikkben sztochasztikus mátrixokra szorítkozva pontos eredményt bizonyítunk: ha a mátrix elemei legfeljebb r /n1+'-nel térnek el 1/n-től, akkor a szubdomináns sajátérték abszolút értéke r/n', ahol r és ∈ tetszőleges pozitív állandók.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-11-28

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2 3 4 > >>