A magyar bankközi piaci hálózat szerkezeti sérülékenységének vizsgálata szimulációs eszköztárral

Szerzők

  • Róbert SZINI Budapesti Corvinus Egyetem

Kulcsszavak:

rendszerkockázat, hálózatelmélet, ágens alapú

Absztrakt

A rendszerkockázat mint a pénzügyi stabilitás egyik kulcsfogalma a huszadik század utolsó két évtizedében került a közgazdasági vizsgálatok előterébe, és csak ezt követően tisztázódott a rendszerkockázat általános fogalma. Tekintettel a pénzügyi rendszerek stabilitásának fontosságára, illetve az azokat alkotó piaci szereplők rendszerkockázati érzékenységére, egyre inkább előtérbe kerültek azon elemzések, melyek egy adott sokk pénzügyi rendszerre gyakorolt hatását, illetve annak tovaterjedését próbálták megragadni.

Tanulmányunkban egy többrétegű hálózatot alkalmazó ágens alapú szimulációs modellt mutatunk be, illetve alakítunk át annak érdekében, hogy magyar adatokon számszerűsítve mérjük a hazai rendszerkockázatot, valamint azonosítsuk a rendszerszinten jelentős piaci szereplőket, továbbá bemutassuk azon hálózati szerkezeti jellemzőket, melyek gyengítik a rendszer sokkellenálló képességét. A kapott eredmények szerint a modellben nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy egy adott hitelintézet csődje legalább egy másik hitelintézet csődjét okozza, és ezen eseményeket jellemzően egy speciális körülmény vagy hálózati szerkezet indukálja, melyekben koncentráltabban valósul meg a rövid és hosszú bankközi kihelyezés.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-02-03

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek