Intenzitásalapú modellezés és a mértékcsere

Szerzők

  • Péter MEDVEGYEV Budapesti Corvinus Egyetem
  • Péter PLANK Morgan Stanley

Absztrakt

A dolgozatban a hitelderivatívák intenzitásalapú modellezésének néhány kérdését vizsgáljuk meg. Megmutatjuk, hogy alkalmas mértékcserével nemcsak
a duplán sztochasztikus folyamatok, hanem tetszőleges intenzitással rendelkező pontfolyamat esetén is kiszámolható az összetett kár- és csődfolyamat
eloszlásának Laplace-transzformáltja.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-07-24

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2