Egy sztochasztikus növekedési modell
Abstract
A dolgozat két részből áll. Az egyik részben azt az esetet vizsgáljuk, amikor a c(w, t) tőkehatékonyság sztochasztikus folyamatát, mint általános sztochasztikus
folyamatot vizsgáljuk, a másik részben pedig feltesszük, hogy Gauss folyamat.
Az általános esetben a T idő alatti összes fogyasztás várható értékét végtelen sor alakjában kapjuk, Gauss folyamat esetén azonban zárt képletben, így
ebben az esetben részletesebben vizsgálhatjuk az optimális felhalmozási hányad létezésének és unicitásának feltételeit.
