Kétlépéses módszerek a dinamikus hibakomponens modellek becslésére

Absztrakt

Ismeretes, hogy az autoregresszív modellek közelítő általánosított legkisebb (FGLS) esztimátora autokorrelált hibatagok esetében a GLS esztimátornál aszimptotikusan kevésbé hatásos. Dinamikus modellek becslésére egy fontos olyan kétlépéses módszerek kidolgozása amelyeknél legalább aszimptotikusan nem merül fel a hatásosságveszteség akkor, amikor a hibatagok elméleti kovarianciamátrixát egy konzisztens esztimátorával helyettesítjük. AR(1) hibatagú autoregresszív modellekre HATANAKA (1974) megoldotta ezt a problémát.