Arbitrázslehetőségek vizsgálata a magyar állampapírpiacon

Absztrakt

A dolgozat két, az állampapírpiachoz kapcsolódó problémát mutat be, melyeket lineáris programozással oldhatunk meg. A dolgozat egyik része azt mutatja be, hogy hogyan lehet az arbitrázslehetőségeket felismerni, majd azt vizsgálja, hogy az Államadósság Kezelő Központ által megfigyelt vételi és eladási árfolyamjegyzések alapján voltak-e arbitrázslehetőségek a magyar állampapírpiacon az elmúlt két évben. A másik rész azt tárgyalja, hogy hogyan lehet a kockázatmentes pénzáramlásokat értékelni a tranzakciós költségek figyelembevételével az arbitrázsmentesség elve alapján.