Arbitrázs nagy pénzügyi piacokon

Abstract

Pénzügyi piacok olyan matematikai modelljeivel foglalkozunk, melyekben termékek egy végtelen sorozata van jelen. Ilyen piacok arbitrázselméletének új eredményeiről adunk áttekintést. Az arbitrázsmentesség és a martingálmértékek létezése közötti kapcsolatot vizsgáljuk, elsősorban a klasszikus ,,arbitrázs árazási elmélet"-tel összefüggésben.