Heteroszkedaszticitás és a szisztematikus kockázat hatékony becslése GARCH modell alapján - A magyar részvénypiac elemzése megtekintése

Vissza a cikk részleteihez Heteroszkedaszticitás és a szisztematikus kockázat hatékony becslése GARCH modell alapján - A magyar részvénypiac elemzése Letöltés PDF Letöltés