SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat

Köszöntő Mellár Tamás 70. születésnapja alkalmából

2024-04-18T21:17:44+02:00

Mellár Tamás márciusban ünnepli 70. születésnapját! Ma is kiemelkedő aktivitása alapján meglepően soknak tűnik ez a 70-es szám. Meglepően kevésnek is érezhetjük ugyanakkor, ha arra gondolunk, hogy három olyan karrierút is belefért ebbe a 70 évbe, amelyek önmagukban is teljessé tudnának tenni egy életpályát.

A humán tőke mérése és egy pénzbeli mérőszám tesztelése növekedési egyenletben

2024-04-18T21:23:03+02:00

A humán tőke pénzbeli értékelése a közgazdaságtudomány egyik legvitatottabb kérdése. Ez a cikk egy jövedelemalapú pénzbeli humántőke-mérőszámot hasonlít össze egy olyan mérőszámmal, ami a humán tőkét a munkaerő átlagos végzettségéből számított összes elvégzett iskolaévvel méri, és egy olyannal, ami harmonizált teszteredményeket használ a méréshez. Az összehasonlításhoz egy növekedési egyenletben a humán tőke állományának számított együtthatója adja az alapot. Az európai országokra 2014 és 2022 közötti időszakra végzett regressziók szerint a pénzbeli mérőszámból létrehozott változó szignifikánsabb, de negatív eredményt adott. Ez azt jelenti, hogy a jövedelemalapú pénzbeli mérőszám a humán tőke minőségét nem méri, de felhívja a figyelmet az elégtelen felhalmozásra. Összességében a pénzbeli mérőszám fontos plusz információt ad, de nem váltja ki a többi mérőszámot.

Az additív DEA modell kereszthatékonyságának alkalmazása a beszállítóértékelésben

2024-04-18T21:38:31+02:00

A beszállító kiválasztása során fontos lehet egy beszállítói sorrend felállítása, amely tükrözi az egyes beszállítói teljesítmények megfelelőségét. A szakirodalom számos módszertant ajánl a probléma megoldására. Ezek közül az egyik a Data Envelopment Analysis (DEA), mely egy nemparaméteres eljárás. A dolgozat célja, hogy példát adjon arra, hogyan lehet a DEA modell számára előkészíteni a beszállítói ajánlatban szereplő információkat a modellezés elvégzéséhez. Az egyik legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a DEA általános modellje csak hatékonyságot mér, de az alapmodell rangsorolásra nem alkalmas. Azonban a DEA kereszthatékonyságai lehetővé teszik a hatékony beszállítók meghatározása mellett a beszállítók közötti sorrend felállítását.

Havi munkaügyi adatok becslésének módszertana a KSH-ban

2024-04-18T21:48:23+02:00

Bármely ország gazdaságának fontos jellemzője a munkaerőpiaci folyamatainak alakulása. Ezért fontos, hogy a döntéshozók minél gyorsabban, minél pontosabb képet kapjanak az ezt jellemző folyamatokról, amiben a munkaerő-felmérésből származó információknak kiemelten fontos szerepe van. A felvétel klasszikusan negyedéves gyakorisággal ad becslést, de gyorsuló világunkban egyre nagyobb szükség van ennél sűrűbb információkra. Ebben a tanulmányban azt mutatjuk be, hogy a KSH milyen állapottérmodell segítségével készíti el havi becslését a főbb munkaerőpiaci indikátorok tekintetében.

Vertikum-típusú rendszerek irányíthatósága

2024-04-18T21:55:25+02:00

Egy speciális lineáris rendszerosztályt vizsgálunk, ahol az egyes részrendszerek kimenet-bemenet relációkkal vannak összekötve, amelyek egy olyan irányított gráfot generálnak, amely körmentes. Azaz, a részerendszereket összekötő relációk mindig előre haladnak. Rendszerek irányíthatóságának vizsgálatához feltétlenül szükséges az összes olyan állapotok halmazának meghatározása, amelyek megfelelő irányítás mellett elérhetőek. Vizsgálatunk a Lie-algebrák és speciális mátrixstruktúrák elméletén alapszik.

A hitelportfóliók maximális bedőlési valószínűségének meghatározása I.

2024-04-18T22:05:04+02:00

Hitelezési veszteségek a befolyásoló tényezők jövőbeni állapota ismeretének hiányából erednek, és e tényezőket a belső sajátosságokat kifejező, úgynevezett idioszinkratikus, illetve a külső, úgynevezett makró okok csoportjába sorolja az irodalom. Kedvező külső körülmények fennállása esetén is 2-4\%-ra tehető a hitelek bedőlési aránya, melyre fel lehet készülni. Viszont a külső környezetben létezhetnek olyan kedvezőtlen makró állapotok, melyeknek bekövetkezése a bedőlések arányának növekedését vonja maga után. Fontos ezért annak elemzése, hogy milyen makró tényezők, és azok milyen mértékben okozzák a bedőlések arányának változását. A Vasicek-modell használata ismert a pénzügyi szférában: a Vasicek-modell egyetlen hitelterméktípus bedőlési valószínűségének meghatározását tűzi ki célul, és a külső, úgynevezett makróhatásokat egyetlen magyarázó változóban sűríti össze. E tanulmány megállapítja, hogy a Vasicek-modell bedőlési valószínűségre adott becslése nagyon érzékeny az input paraméterekre, melyek száma egyébként is nagy, továbbá gyakran valós értékük nehezen mérhető. Fontos azt is megjegyezni, hogy a modell nehezen bizonyítható összefüggéseket tételez fel. A modell értékeit megtartva e tanulmány alapvetően két irányban indított modellcsaládot enged útjára, melyek kidolgozásánál alapvető cél volt, hogy egy banki felső vezetés, vagy felügyeleti szerv számára könnyen áttekinthető (pl. egy ábrában összefoglalható), hasznos módszertant javasoljunk, ahol az inputok a lehető legegyértelműbbek és mérhetők.

E tanulmánynak folytatását szánjuk, mely publikációban több hiteltermékre vonatkozóan, szimultán módon határozzuk meg a maximális veszteségek nagyságát, amikor több külső (makró) tényezőt is felhasználhatunk magyarázó változóként.